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84,50 €

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Applied Quantitative Finance for Equity Derivatives - Third Edition
 

Autore: Jherek Healy
Editore: Indipendently published
Anno:2021
ISBN: 9798701481372
Condizioni: NUOVO
Categoria: ECONOMIA
ID titolo:83015688

"Applied Quantitative Finance for Equity Derivatives - Third Edition" è in vendita da domenica 31 ottobre 2021 alle 14:48 in provincia di Catania

Note su "Applied Quantitative Finance for Equity Derivatives - Third Edition":
In its third edition, this book presents the most significant equitya derivatives models used these days. It is not a book around esoteric or cutting-edge models, but rather a book on relatively simple and standard models, viewed from the angle of a practitioner. A few key subjects explained in this book are: cash dividends for European, American, or exotic options; issues of the Dupire local volatility model and possible fixes; finite difference techniques for American options and exotics; Non-parametric regression for American options in Monte-Carlo, randomized simulations; the particle method for stochastic-local-volatility model with quasi-random numbers; numerical methods for the variance and volatility swaps; quadratures for options under stochastic volatility models; VIX options and dividend derivatives; backward/forward representation of exotics.The January 2021 third edition adds significant details around the physical exercise feature, how to imply the Black-Scholes volatility, the projected successive over-relaxation as well as the recent policy iteration method for the pricing of American options (particularly relevant in the case of negative interest rates), the Andersen-Lake algorithm as fast pricing routine for the case of vanilla American options under the Black-Scholes model, random number generation, antithetic variates, the vectorization of the Monte-Carlo simulation, RBF interpolation of implied volatilities, the Cos method for European option under stochastic volatility models, the Vega in stochastic volatility models. The new text also includes important corrections around the pricing of forward starting and knock-in options with finite difference methods.

 

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Chi è il venditore

 

MICHELE (libreria)
Contatto: LIBRERIALIBRARIA
vende "Applied Quantitative Finance for Equity Derivatives - Third Edition"  di Jherek Healy
in provincia di Catania

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Informazioni sul venditore:
Contattare: Bella
Via Diana, 137, Fiumefreddo di Sicilia  (Catania)


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Piego di libro prioritario 2,00 € (fino a 3 libri)
Piego di libro raccomandato 5,00 € (fino a 3 libri)

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Piego di libri ordinario 0-2 Kg: 2,00 €
Piego di libri raccomandato 0-2 Kg: 5,00 €
Piego di libri raccomandato 2-5 Kg: 7,00 €
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D.LGS 205/2006 - D.LGS 21/2014
Aggiornato al 13 giugno 2014

Articolo 3
Definizioni

1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per :
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ;
...
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;

Art. 63.
Passaggio del rischio

1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni.
2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore qualora quest'ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.

Altalex.com

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